对于时间序列数据的分析而言，数据的平稳性检验和协整检验是必不可少的，只有满足平稳性，以及变量间存在协整才能满足数据进行下一步分析的要求。本文在这里对Eviews中如何进行平稳性、协整性检验的操作步骤进行详细介绍，供大家参考。
1
其他变量的单位根检验
接着《Eviews中时间序列的平稳性、协整检验操作(一)：ADF单位根检验》那篇文章，之前做了rgdp的单位根检验，结果该序列是一阶单整。接下来做序列rgdp与rcons(消费的增长率)、rinv(投资的增长率)、rgovt(财政支出的增长率)；数据如下：
协整检验要求所有的序列都是同阶单整的，所以还要做其他变量的单位根检验。以
序列rcons为例，重复上面同样的步骤，分别对这些序列进行0阶、1阶单位根检验，得到的结果为：
由上述结果可以看出，序列rcons不能拒绝存在单位根的原假设，其一阶差分后的序列均能拒绝存在单位根的原假设，说明序列rcons为一阶单整序列。
同样可以检验得到rinv、rgovt均为一阶单整序列。
2
Johansen协整检验
打开rgdp、rcons、rinv、rgovt的group：
然后在group的界面下，点击view——cointegration test，选择Johansen协整检验的方法，界面如下：
上图中，左边Deterministic Trend assumption oftest是检验形式的选择(是否选择滞后项或截距项)，一般(3)、(4)、(5)是常用的，(3)是默认的，一般可以通过先勾选，在根据检验结果去判断哪种形式最好。如果不能确定用哪一个趋势假设，可以选择Summary of all 5 trend assumption(第6个选择)帮助确定趋势假设的选择。
右边第一个框是外生变量的设置，一般情况下无需设置外生变量，第二个框是
滞后设定是指在辅助回归中的一阶差分的滞后项，不是指原序列。例如，如果在编辑栏中键入“1 2”，协整检验用Dyt对Dyt-1，Dyt-2 和其他指定的外生变量作回归，此时与原序列yt有关的最大的滞后阶数是3。对于一个滞后阶数为1的协整检验，在编辑框中应键入“0 0”。
滞后解释的选取可参考VAR模型的最优滞后阶数选取(这个以后再讲)，一般是VAR最有滞后阶数-1.
点击确定，得到：
表4的结果表明：在95%的置信水平下，当原假设为“没有协整关系”时，TraceStatistic=86.46326>47.85613，并且伴随概率小于5%，因此拒绝原假设；当原假设为“至多有一个”、“至多有两个”、“至多有三个”时，Trace Statistic均大于临界值，并且伴随概率均小于5%，因此接受原假设，即rgdp、rcons、rinv、rgovt之间最多存在三个协整关系，即表明三者之间有一个长期稳定的均衡关系。